数据和交易
数据： 用什么哪些数据？
加密货币交易数据v1
| # | 数据类别 | 衡量指标 | 主要提供商（典型成本） | 主要交易优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 链上分析 | 网络活动、资金流、MVRV、巨鲸转账 | Glassnode ($89/月)、Nansen ($150/月)、Dune ($29/月)、CoinGecko (免费) | 把握市场周期时机；追踪积累/分配；实时发现健康或压力状况 |
| 2 | 社交情绪 | 推特/Reddit量、极性、影响者影响力 | LunarCrush (~$1/天)、Santiment ($49/月)、The TIE (企业版) | 在价格变动前数小时捕捉FOMO反弹或逆向底部 |
| 3 | 衍生品分析 | 资金费率、未平仓合约、期权流、清算 | Coinglass (免费+)、Laevitas (订阅)、交易所API (免费) | 衡量杠杆、预测挤压、利用资金费率套利 |
| 4 | 巨鲸/机构追踪 | 大额钱包转移、聪明资金流向 | Whale Alert ($49/月)、Arkham Intelligence (免费+)、Nansen Smart Money | 跟随盈利钱包；提前发现卖墙或买墙 |
| 5 | DeFi基本面数据 | TVL、协议收入、收益率、解锁 | DeFiLlama (免费)、Token Terminal (机构版)、Messari Pro ($30/月) | 协议价值投资；FDV/TVL筛选；收益率轮动 |
| 6 | 宏观经济相关性 | 利率、通胀、货币供应量、美元指数 | FRED (免费)、Alpha Vantage ($30/月) | 交易影响加密货币的政策转折点和流动性周期 |
| 7 | 市场微观结构 | 订单簿深度、价差、跨平台价格 | CoinAPI ($79/月)、ArbitrageScanner ($69/月)、CEX APIs (免费) | 毫秒级套利和最优执行 |
| 8 | 搜索趋势 | 谷歌查询量、区域兴趣 | Google Trends (免费)、Alt.me Fear-Greed (免费) | 衡量散户关注度；识别炒作顶部和冷漠底部 |
| 9 | 新闻和媒体情绪 | 标题语调、叙事速度、警报 | The TIE、LunarCrush (包含)、CryptoPanic (免费) | 快速应对监管、黑客攻击、合作伙伴关系、宏观新闻 |
初步费用
各数据类别花费汇总 (按月计算)
| # | 数据类别 | 月度总花费 (美元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 链上分析 | $268 | (Glassnode $89 + Nansen $150 + Dune $29) |
| 2 | 社交情绪 | $79 | (LunarCrush ~$30 + Santiment $49) |
| 3 | 衍生品分析 | $0+ | “Laevitas” 为订阅制，费用可变 |
| 4 | 巨鲸/机构追踪 | $199 | (Whale Alert $49 + Nansen $150) |
| 5 | DeFi基本面数据 | $30 | (Messari Pro $30) |
| 6 | 宏观经济相关性 | $30 | (Alpha Vantage $30) |
| 7 | 市场微观结构 | $148 | (CoinAPI $79 + ArbitrageScanner $69) |
| 8 | 搜索趋势 | $0 | |
| 9 | 新闻和媒体情绪 | $0+ | “The TIE” 为企业版，费用可变 |
月度总花费: $268 + $79 + $199 + $30 + $30 + $148 = $754 = 5414 RMB
硬件：
GPU 深度学习 NVIDA 显卡 1万RMB 左右。
主机其余部分
数据库
前期考虑兼容性 mongdb 因为数据种类太多， 文本，数据，各种各样。
后期考虑性能：InfluxDB/TimescaleDB/ClickHouse
交易: 在哪里交易？
主要考量因素包括：流动性、交易费用、资产种类、API性能、以及资金安全性。
1. 主流中心化交易所 ( CEX)
这是大多数交易者的核心战场。它们提供高流动性、丰富的交易对和强大的撮合引擎。
| 交易所 | 主要特点 | 适合的策略 |
|---|---|---|
| Binance (币安) | 全球流动性最深、资产最全、API功能强大、手续费较低。 | 高频量化交易、主流币现货/合约、新币上线后的趋势交易。 |
| OKX (欧易) | 衍生品（合约/期权）种类丰富，深度好；提供统一账户，资金利用率高。 | 衍生品套利（如资金费率套利）、组合保证金交易。 |
| Bybit | 专注于衍生品交易，以稳定和高性能的撮合引擎著称。 | 专业的合约交易、对服务器延迟要求高的策略。 |
| Coinbase | 美国合规上市平台，安全性高，但手续费偏高，资产上线严格。 | 宏观事件驱动的合规资产交易、长线价值投资。 |
| Kraken | 老牌交易所，安全声誉好，提供现货、期货和OTC服务。 | 风险偏好较低的现货交易、大额场外交易。 |
CEX是【衍生品分析】【巨鲸追踪】和【新闻情绪】数据套利的好地方
2. 去中心化交易所 ( DEX)
| 交易所 | 主要特点 | 适合的策略 |
|---|---|---|
| Uniswap (以太坊) | 以太坊上流动性最深的DEX，是无数DeFi项目的发源地。 | 追踪聪明钱（Smart Money）、交易长尾或新兴资产、DeFi套利。 |
| PancakeSwap (BSC) | 币安智能链（BSC）上最大的DEX，交易速度快，费用低。 | 参与BSC生态的新项目、进行跨链套利。 |
| dYdX | 领先的去中心化永续合约平台，提供类似CEX的订单簿体验。 | 去中心化的合约交易，规避CEX的监管风险。 |
| Jupiter (Solana) | Solana生态的流动性聚合器，自动寻找最优交易路径。 | Solana生态的高频交易和套利。 |
DEX是【链上分析】和【DeFi基本面】数据驱动策略的主要平台
3. 交易聚合器 (Aggregators) # 这个需要测试
聚合器会连接多个DEX，自动最优的交易价格和路径，DeFi交易者的重要工具
- 代表平台: 1inch, Matcha, ParaSwap
- 核心优势: 优化滑点、降低交易成本。特别适合执行那些需要“最优执行”的交易（数据类别 #7）。
总结：
- 进行高频、量化或利用衍生品数据的策略
- 首选：Binance 或 OKX 的API。关注其VIP等级制度以降低手续费。
- 进行DeFi基本面分析，寻找早期项目或进行链上套利
- 首选：直接在对应的DEX（如 Uniswap/pancakeswap）上交易，并使用 1inch 等聚合器优化价格。